Елена Сапронова является одной из основателей театра Дождей, в котором она работает с момента его создания в 1989 году. На сцене театра она исполнила множество ролей в различных спектаклях, среди которых можно выделить Миссис Сэвидж в «Странной миссис Сэвидж», Голду в «Поминальной молитве», Аркадину в «Чайке», Эльвиру в «Последней женщине сеньора Хуана», Фреду Кэплен в «Опасном повороте» и Гесиону Хешебай в «Доме, где разбиваются сердца». Кроме того, в своей карьере Сапронова сыграла ряд значимых ролей в других постановках. Она исполнила Ванессу Ваномри в «Доме, который построил Свифт», Ольгу в «Трех сестрах», а также приняла участие в спектакле «Снежная королева», где сыграла одноименную роль. Также стоит отметить ее выступление в роли Утки-Испанки в спектакле «Дикий». Елена Сапронова зарекомендовала себя как талантливая актриса, способная воплощать разнообразные образы на сцене.