Юлия Горшенина родилась 6 октября 1974 года в Ленинграде. В период с 1982 по 1992 год она пела в Ленинградском детском хоре Радио и Телевидения. С 1993 по 1997 год обучалась на актёрско-режиссёрском курсе З.Я. Корогодского в Санкт-Петербургском государственном университете кино и телевидения. В 1997 году перевелась в Санкт-Петербургскую Академию культуры и искусств на курс В.П. Маркова по специальности «режиссура драмы», который окончила в 1998 году. Также имеет дополнительное образование в виде аспирантуры СПбГАТИ по специальности «актёрское мастерство» под руководством В.В. Петрова. С 1998 года Горшенина является актрисой государственного драматического театра «Комедианты». В период с 2000 по 2003 год она работала на радио «Северная Столица», где была автором и ведущей программы «Секретные материалы». Юлия Горшенина была награждена Почётной грамотой от Комитета по культуре Ленинградской области в 2010 году. В 2019 году она получила Благодарность Губернатора Ленинградской области, а в 2026 году вновь была удостоена Почётной грамоты от Губернатора за высокий профессионализм и многолетний плодотворный творческий труд.